Поиск в базе сайта:
А. В. Колесников Теория вероятностей –2 icon

А. В. Колесников Теория вероятностей –2




НазваниеА. В. Колесников Теория вероятностей –2
Дата конвертации14.12.2012
Вес6.44 Kb.
КатегорияПримерная программа



А. В. Колесников




Теория вероятностей –2



Курс представляет собой введение в теорию случайных процессов. Необходимо знакомство с введением в теорию вероятностей (1 семестр).


Примерная программа: дискретные марковские цепи, их классификация, инвариантные распределения для марковских цепей, сходимость к инвариантным распределениям. Пуассоновский процесс. Винеровский процесс, различные способы его построения. Общая теория мартингалов. Неравенства Дуба-Колмогорова. Сходимость мартингалов. Стационарные процессы. Стохастическое интегрирование, формула Ито, стохастические дифференциальные уравнения. Марковские свойства диффузий. Процесс Орнштейна-Уленбека, уравнения Колмогорова, формула Фейнмана-Каца.


Похожие:




©fs.nashaucheba.ru НашаУчеба.РУ
При копировании материала укажите ссылку.
свазаться с администрацией