Поиск в базе сайта:
А. В. Колесников icon

А. В. Колесников




Скачать 11.49 Kb.
НазваниеА. В. Колесников
Дата конвертации14.12.2012
Вес11.49 Kb.
КатегорияПримерная программа

А. В. Колесников



Спецкурс. Стохастические и эконометрические модели в финансах.


Курс представляет собой введение в математические модели рынка ценных бумаг.

Необходимо параллельно посещать курс «Теория вероятностей –2». Весьма желательно знакомство с основами функционального анализа.


Примерная программа:

  1. Модель Эрроу-Дебре статической экономики. Выпуклые множества и функции, упорядоченность, функции полезности. Понятие равновесия. Полные и неполные рынки..

  2. Вероятность в экономических моделях. Равновесие в условиях неопределенности. CAMP и APT - модели.

  3. Дискретные вероятностные модели. Дерево событий. Динамическая экономика. Торговые стратегии. Существование равновесия.

  4. Элементы теории случайных процессов. Винеровский процесс. Мартингалы. Стохастическое интегрирование.  Стохастическое равновесие.

  5. Оценка инструментов через изменение вероятностной меры. Эквивалентность мер. Мартингальные меры.

  6. Дискретные марковские процессы. Стохастическое управление. Уравнение Беллмана. Равновесие для дискретной марковской модели.

  7. Стохастический анализ.   Модель Блэка-Шоллза. Теорема Гирсанова.

  8. Стохастическое управление. Уравнение Беллмана. Модель ценообразования при непрерывном времени. Формирование портфеля ценных бумаг.

  9. Гауссовы и негауссовы модели. Безгранично делимые распределения. Копулы.

  10. Модели локальной и стохастической волатильности.


Похожие:




©fs.nashaucheba.ru НашаУчеба.РУ
При копировании материала укажите ссылку.
свазаться с администрацией